Au son d'une fusée et au roulement d'un tambour, débute le festival traditionnel des « Cascamorras », qui remonte au milieu du XVe siècle.

Après la Reconquista, un ouvrier de Guadix nommé Juan Pedernal démolissait un mur dans les ruines d'une ancienne mosquée mozarabe, à l'emplacement actuel du couvent et de l'église de La Merced, dans la ville de Baza. Juan Pedernal découvrit l'image, cachée depuis le XIIe siècle pour la préserver de toute profanation. Apparemment, la Vierge aurait prononcé la phrase « Baza-Guadix, ayez pitié de moi ! » à l'apparition soudaine de la pioche du maçon, sans en subir le moindre dommage, donnant ainsi naissance à son nom actuel, Notre-Dame de la Miséricorde. La statue porte encore la marque du coup sur ses joues.

Juan Pedernal estimait que la statue devait appartenir à la ville de Guadix puisqu'il l'avait découverte, mais les habitants de Baza la revendiquaient comme leur propriété, car elle avait été trouvée à Baza. Après des différends et des procès entre les deux villes, un accord tacite fut conclu : si un commissaire de Guadix parvenait à entrer à Baza et à atteindre l'église de la Merced, intacte et parfaitement propre, il pourrait récupérer la Vierge de Guadix.

Le Cascamorras, personnage pseudo-religieux vêtu d'un costume multicolore évoquant celui d'un arlequin, quitte Guadix le 5 septembre à minuit, en direction de Baza, afin de récupérer l'image de la Vierge de la Piété. Pour ce faire, il doit arriver à destination sans la moindre tache sur son costume, et bien entendu, les habitants de Baza ne laisseront pas l'image de leur sainte patronne quitter la ville. Après la bousculade populaire et les célébrations religieuses qui s'ensuivent, le Cascamorras revient à Guadix le 9 septembre, où il est accueilli avec le même accueil qu'à son départ, jusqu'à l'église paroissiale de San Miguel.

Ainsi, à Baza, elle est célébrée le 6 septembre, et à Guadix le 9 septembre.

C'est un festival très populaire, amusant et incroyablement dynamique, plein de couleurs, avec une forte participation des jeunes de cœur.